Copula—GARCH模型及其在金融市场风险分析上的应用
athcad 软件 进行 ,结果 如下 : 表 1 边缘分布模型 G A R C H (1,1) 的参数估计及检验结果 注 :括号 中的值 为相应 的标 准差 。 表 2 多 元 正 态 C op ula
2019-03-05
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