新国家开放学电科金融风险理判断题案例分析题题库答案（试卷号：1344）
判断题
1．金融风险识金融风险理第步( )
2．操作风险理流程包括建立操作风险评估系统操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报( 错 )
理：操作风险理流程包括确定操作风险操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报
3．利率风险指未利率波动收入支出影响( 错 )
理：利率风险指未利率利变动造成损失性
4．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
5．融通资金信托业根首职( 错 )
理：信托质决定财产理信托业根首职
6．根巴塞尔资协议规定商业银行级资充足率低896( 错 )
理：商业银行级资充足率低4总资充足率低8
7．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
8贷款总额核心存款率越说明商业银行存储流动性越低流动性风险越(错)
理：该指标越说明流动性越充分风险越
9外债偿理中定条件新债旧债( )
10资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险( 错 )
理：资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
11．风险指损失( 错 )
理：风险包括两方面：损失损失发生概率
12 20世纪70年代金融风险表现证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险( 错 )
理：20世纪70年代证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险外外汇风险利率风险越越突出
13商业银行准备资产包括现金资产（级准备）短期价证券（二级准备）长期贷款（三级准备）( 错 )
理：商业银行身没三级准备长期贷款时变现
14．续存期某种资产负债利率敏感程度利率弹性直接衡量( )
15．济风险针预期汇率变动( 错 )
理：济风险针未预期汇率变动
16商业银行理负债时面风险流动性风险( 错 )
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
17 6月12日家公司财务理发现7月12日笔浮动利率日元贷款利息收入预计7月份日元利率会降避免损失决定家日公司进行利息交换取固定利率美元利息收入该互换利率互换( 错 )
理：理：利率互换涉货币种类交互
18会计风险折算方法关( )
19加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司采债券贡献策略( 错 )
理：加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司建立动态利率
敏感度分析模型
20．证券公司纪业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门( 错 )
理：证券公司证券承销业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力( 错 )
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22．非系统性风险资产组合总风险起作( 错 )
理：资产组合里种资产某项资产非系统性部分回报增加时项资产非系统性部分回报降两种运动相互抵消总资产组合风险起作
23外确定性导致信风险等金融风险称非系统性风险( 错 )
理：外确定性导致信风险等金融风险称系统性风险确定性导致信风险称非系统性风险
24利率线期权费支出零( )
25衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70( 错 )
理：衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等60
二案例分析题
1巴林银行事件：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
案例分析：
(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答：(1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险
(3)操作风险事件损失原七种：
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
2银监会发布2016年四季度监指标数显示截2016年四季度末商业银行年累计实现净利润16490亿元增长3 54增速升111百分点商业银行（法口径）良贷款余额15123亿元较季末增加183亿元商业银行良贷款率1 7496季末降002百分点
案例分析：
(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属什风险？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属商业银行信风险
(2)银行信风险信贷风险指款观违约客观款出现困难导致款息时偿放款银行带损失风险
(3)导致信贷风险素
①款营状况财务状况利润水确定性信等级状况变性
②宏观济发展状况稳定性
③然社会济生活中变事件确定性
④济变量规变动
⑤素包括社会诚信水信状况心理预期信息充分性道德风险等
3．(1)款基情况：款武河庞家堡镇白庙村村民年龄55岁家庭成员3事种植业耕6亩家房间2间价值12万元资产年收入5000元信观念般拖欠信社贷款记录信等级：般
(2)贷款基情况
款：武河
清分截止日期：2016年11月1日
贷款余额：5000元
贷款期限：2014年8月3日 2015年8月3日
贷款种类：短期
贷款途：种植
贷款方式：额信贷款
(3)贷款风险提示
款连续两年受然灾害影响农业基收入济源维持家庭生活两年未收利息
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答(1)该笔贷款5000元属疑问类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)该贷款属农户额信贷款担保信等级般家庭财产12万元连续两年受然灾害影响农业基收济源维持家庭生活该笔贷款已逾期448天欠利息肯定造成较损失属疑类
4．(1)款基情况：款陈河子西乡陈家庄年龄45岁家庭口3家住房5间价值5万元资产10万元耕3亩运输业年家庭总收入8万元信观念强拖欠信社贷款记录
(2)贷款基情况
款：陈
贷款日期：2016年1月10日 2016年12月10日清分日期：2016年10月15日
贷款余额：5万元
贷款种类：短期 ．
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保家庭年收入10万元实力较强
(3)贷款风险提示
款陈营运输业风险收入稳定信社建立信贷关系拖欠贷款息信程度高
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属正常类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款
正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失
疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款陈目前营良收入稳定力偿贷款息该笔贷款没逾期该笔贷款保证担保贷款没理怀疑贷款息时足额分类结果：该笔贷款5万元属正常类
5．试述商业银行处置良资产债权流动转化方式含义具体手段
(1)债权流动转化方式指商业银行市场原通持良债权流动化转化企业持股实现良资产重组种方式
(2)采种方式具体手段种：
①债权出售转商业银行良债权转售济体实现盘活资产存量减少良资产优化资产结构目
②资产证券化资产证券化前未产生收入现金流金融资产转变资市场销售流通证券程证券化交易程中进行资产转化原始权益称资产证券发起发起持种流动性较差金融资产分类整理种资产组合出售证券化目成立特设载体（称发行）发行金融资产产生现金流作抵押投资者发行二级市场流通资产支持证券( Asset backed SecuritiesABS)购买原始权益转资产特设载体受托拥转资产产生现金流量支付投资者
般言适证券化资产必须具备三基特征：带未稳定现金收入流量资产款期限款条件易握资产达定信质量标准
③债权转股权里债权转股权指商业银行持企业良债权直接转化企业股权实现资产结构调整达降低良资产例减轻良资产负担目
6．(1)款基情况：款王民春光乡北村年龄40岁家庭口3家住房楼房套面积100方米价值15万元款租赁60方米门面房营五金器械等流动资金30万元左右年收入10万元左右信观念强拖欠信社贷款息记录
(2)贷款基情况
款：王民
贷款日期：2015年9月10日 2016年9月10日清分日期：2016年10月15日贷款逾期35天
贷款余额：15万元
贷款种类：短期
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元
贷款结息方式：该笔贷款季正常结息
(3)贷款风险提示
款王民五金门市部受市场影响造成货物积压应收款增严重影响资金周转
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属关注类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损
失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款王民目前力偿贷款息然该笔贷款已逾期该笔贷款季结息保证担保贷款担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元目前该笔贷款形成风险款五金门市部资金周转出现问题造成贷款期期逾期35天存潜硅缺陷影响贷款偿划分关注类贷款
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判断题
1．金融风险识金融风险理第步( )
2．操作风险理流程包括建立操作风险评估系统操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报( 错 )
理：操作风险理流程包括确定操作风险操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报
3．利率风险指未利率波动收入支出影响( 错 )
理：利率风险指未利率利变动造成损失性
4．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
5．融通资金信托业根首职( 错 )
理：信托质决定财产理信托业根首职
6．根巴塞尔资协议规定商业银行级资充足率低896( 错 )
理：商业银行级资充足率低4总资充足率低8
7．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
8贷款总额核心存款率越说明商业银行存储流动性越低流动性风险越(错)
理：该指标越说明流动性越充分风险越
9外债偿理中定条件新债旧债( )
10资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险( 错 )
理：资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
11．风险指损失( 错 )
理：风险包括两方面：损失损失发生概率
12 20世纪70年代金融风险表现证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险( 错 )
理：20世纪70年代证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险外外汇风险利率风险越越突出
13商业银行准备资产包括现金资产（级准备）短期价证券（二级准备）长期贷款（三级准备）( 错 )
理：商业银行身没三级准备长期贷款时变现
14．续存期某种资产负债利率敏感程度利率弹性直接衡量( )
15．济风险针预期汇率变动( 错 )
理：济风险针未预期汇率变动
16商业银行理负债时面风险流动性风险( 错 )
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
17 6月12日家公司财务理发现7月12日笔浮动利率日元贷款利息收入预计7月份日元利率会降避免损失决定家日公司进行利息交换取固定利率美元利息收入该互换利率互换( 错 )
理：理：利率互换涉货币种类交互
18会计风险折算方法关( )
19加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司采债券贡献策略( 错 )
理：加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司建立动态利率
敏感度分析模型
20．证券公司纪业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门( 错 )
理：证券公司证券承销业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力( 错 )
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22．非系统性风险资产组合总风险起作( 错 )
理：资产组合里种资产某项资产非系统性部分回报增加时项资产非系统性部分回报降两种运动相互抵消总资产组合风险起作
23外确定性导致信风险等金融风险称非系统性风险( 错 )
理：外确定性导致信风险等金融风险称系统性风险确定性导致信风险称非系统性风险
24利率线期权费支出零( )
25衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70( 错 )
理：衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等60
二案例分析题
1巴林银行事件：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
案例分析：
(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答：(1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险
(3)操作风险事件损失原七种：
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
2银监会发布2016年四季度监指标数显示截2016年四季度末商业银行年累计实现净利润16490亿元增长3 54增速升111百分点商业银行（法口径）良贷款余额15123亿元较季末增加183亿元商业银行良贷款率1 7496季末降002百分点
案例分析：
(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属什风险？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属商业银行信风险
(2)银行信风险信贷风险指款观违约客观款出现困难导致款息时偿放款银行带损失风险
(3)导致信贷风险素
①款营状况财务状况利润水确定性信等级状况变性
②宏观济发展状况稳定性
③然社会济生活中变事件确定性
④济变量规变动
⑤素包括社会诚信水信状况心理预期信息充分性道德风险等
3．(1)款基情况：款武河庞家堡镇白庙村村民年龄55岁家庭成员3事种植业耕6亩家房间2间价值12万元资产年收入5000元信观念般拖欠信社贷款记录信等级：般
(2)贷款基情况
款：武河
清分截止日期：2016年11月1日
贷款余额：5000元
贷款期限：2014年8月3日 2015年8月3日
贷款种类：短期
贷款途：种植
贷款方式：额信贷款
(3)贷款风险提示
款连续两年受然灾害影响农业基收入济源维持家庭生活两年未收利息
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答(1)该笔贷款5000元属疑问类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)该贷款属农户额信贷款担保信等级般家庭财产12万元连续两年受然灾害影响农业基收济源维持家庭生活该笔贷款已逾期448天欠利息肯定造成较损失属疑类
4．(1)款基情况：款陈河子西乡陈家庄年龄45岁家庭口3家住房5间价值5万元资产10万元耕3亩运输业年家庭总收入8万元信观念强拖欠信社贷款记录
(2)贷款基情况
款：陈
贷款日期：2016年1月10日 2016年12月10日清分日期：2016年10月15日
贷款余额：5万元
贷款种类：短期 ．
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保家庭年收入10万元实力较强
(3)贷款风险提示
款陈营运输业风险收入稳定信社建立信贷关系拖欠贷款息信程度高
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属正常类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款
正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失
疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款陈目前营良收入稳定力偿贷款息该笔贷款没逾期该笔贷款保证担保贷款没理怀疑贷款息时足额分类结果：该笔贷款5万元属正常类
5．试述商业银行处置良资产债权流动转化方式含义具体手段
(1)债权流动转化方式指商业银行市场原通持良债权流动化转化企业持股实现良资产重组种方式
(2)采种方式具体手段种：
①债权出售转商业银行良债权转售济体实现盘活资产存量减少良资产优化资产结构目
②资产证券化资产证券化前未产生收入现金流金融资产转变资市场销售流通证券程证券化交易程中进行资产转化原始权益称资产证券发起发起持种流动性较差金融资产分类整理种资产组合出售证券化目成立特设载体（称发行）发行金融资产产生现金流作抵押投资者发行二级市场流通资产支持证券( Asset backed SecuritiesABS)购买原始权益转资产特设载体受托拥转资产产生现金流量支付投资者
般言适证券化资产必须具备三基特征：带未稳定现金收入流量资产款期限款条件易握资产达定信质量标准
③债权转股权里债权转股权指商业银行持企业良债权直接转化企业股权实现资产结构调整达降低良资产例减轻良资产负担目
6．(1)款基情况：款王民春光乡北村年龄40岁家庭口3家住房楼房套面积100方米价值15万元款租赁60方米门面房营五金器械等流动资金30万元左右年收入10万元左右信观念强拖欠信社贷款息记录
(2)贷款基情况
款：王民
贷款日期：2015年9月10日 2016年9月10日清分日期：2016年10月15日贷款逾期35天
贷款余额：15万元
贷款种类：短期
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元
贷款结息方式：该笔贷款季正常结息
(3)贷款风险提示
款王民五金门市部受市场影响造成货物积压应收款增严重影响资金周转
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属关注类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损
失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款王民目前力偿贷款息然该笔贷款已逾期该笔贷款季结息保证担保贷款担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元目前该笔贷款形成风险款五金门市部资金周转出现问题造成贷款期期逾期35天存潜硅缺陷影响贷款偿划分关注类贷款
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