财计量济学期末考试标准试题
计量济学试题 1
计量济学试题答案 4
计量济学试题二 9
计量济学试题二答案 11
计量济学试题三 15
计量济学试题三答案 18
计量济学试题四 22
计量济学试题四答案 25
计量济学试题
课程号： 课序号： 开课系： 数量济系
判断题（20分）
1． 线性回模型中解释变量原解释变量结果（）
2．元回模型统计显著指模型中变量统计显著（）
3．存异方差情况常OLS法总高估估计量标准差（）
4．总体回线解释变量取定值时变量条件均值轨迹（ ）
5．线性回指解释变量解释变量间呈现线性关系 （ ）
6．判定系数受回模型中包含解释变量数影响（ ）
7．重线性种机误差现象 （ ）
8．存相关时OLS估计量偏效 （ ）
9．异方差情况 OLS估计量误差放原属回变（ ）
10．两计量济模型较 （ ）
二． 简答题（10）
1．计量济模型分析济问题基步骤（4分）
2．举例说明引进加法模式法模式建立虚拟变量模型 （6分）
三．面国19902003年GDPM1间回结果（5分）
1． 求出空白处数值填括号（2分）
2． 系数否显著出理（3分）
四． 试述异方差果补救措施 （10分）
五．重线性果修正措施（10分）
六． 试述DW检验适条件检验步骤？（10分）
七． （15分）面宏观济模型
变量分货币供投资价格指数产出
1． 指出模型中变量外生变量（5分）
2． 模型进行识（4分）
3． 指出恰识方程度识方程估计方法（6分）
八（20分）应题
研究国济增长国债间关系建立回模型结果：
Dependent Variable LOG(GDP)
Method Least Squares
Date 060405 Time 1858
Sample 1985 2003
Included observations 19
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
C
603
014
432
0
LOG(DEBT)
065
002
328
0
Rsquared
0981
Mean dependent var
1053
Adjusted Rsquared
0983
SD dependent var
086
SE of regression
011
Akaike info criterion
146
Sum squared resid
021
Schwarz criterion
136
Log likelihood
158
Fstatistic
10755
DurbinWatson stat
081
Prob(Fstatistic)
0
中 GDP表示国生产总值DEBT表示国债发行量
（1）写出回方程（2分）
（2）解释系数济学含义？（4分）
（3）模型存什问题？检验？（7分）
（4）模型中存问题模型进行改进？（7分）
计量济学试题答案
判断题（20分）
1． 线性回模型中解释变量原解释变量结果（F）
2．元回模型统计显著指模型中变量统计显著（F）
3．存异方差情况常OLS法总高估估计量标准差（F）
4．总体回线解释变量取定值时变量条件均值轨迹（Y）
5．线性回指解释变量解释变量间呈现线性关系 （F）
6．判定系数受回模型中包含解释变量数影响（ F ）
7．重线性种机误差现象 （F）
8．存相关时OLS估计量偏效 （ F ）
9．异方差情况 OLS估计量误差放原属回变（ F ）
10．两计量济模型较 （ F ）
二． 简答题（10）
1．计量济模型分析济问题基步骤（4分）
答：
1）济理假说陈述
2) 收集数
3）建立数理济学模型
4）建立济计量模型
5）模型系数估计假设检验
6）模型选择
7）理假说选择
8）济学应
2．举例说明引进加法模式法模式建立虚拟变量模型 （6分）
答案：设Y消费支出X表示支配收入定义
果设定模型
时模型仅影响截距项差异表现截距项称加法模型
果设定模型
时模型仅影响截距项影响斜率项差异表现截距斜率双重变化称法模型
三．面国19902003年GDPM1间回结果（5分）
3． 求出空白处数值填括号（2分）
4． 系数否显著出理（3分）
答：根t统计量913235界值系数统计显著
四． 试述异方差果补救措施 （10分）
答案：
果：OLS估计量线性偏效估计量方差估计偏建立t分布F分布置信区间假设检验
补救措施：加权二法（WLS）
1．假设已知模型进行变换：
2．果未知
（1）误差成例：方根变换
见时模型方差利OLS估计假设检验
（2） 误差方差成例
3． 重新设定模型：
五．重线性果修正措施（10分）
1） 完全重线性果法估计
高度重线性理影响OLS估计量优线性偏性样估计量方差放影响假设检验
实际果：联合检验显著系数显著估计量方差放置信区间变宽t统计量变样观测值微变化极敏感某系数符号难解释变量应变量贡献程度
2） 补救措施：剔出重变量增加样数量改变模型形式改变变量形式利先验信息
六． 试述DW检验适条件检验步骤？（10分）
答案：
条件：
1） 回模型包含截距项
2） 变量X非机变量
3） 扰动项产生机制：
4） 变量滞值作解释变量出现回方程中
检验步骤
1）进行OLS回获残差
2）计算D值
3）已知样容量解释变量数界值
4）根列规进行判断：
零假设
决策
条件
正相关
拒绝
正相关
法确定
负相关
拒绝
负相关
法决定
正者负相关
接受
七． （15分）面宏观济模型
变量分货币供投资价格指数产出
4． 指出模型中生变量外生变量（5分）
答：生变量货币供投资产出
外生变量滞期货币供价格指数
5． 模型进行识（4分）
答：根模型识阶条件
方程（1）：k0方程（2）：k2m1恰识
方程（3）：k2m1恰识
6． 指出恰识方程度识方程估计方法（6分）
答：
恰识方程采间接二法首先建立简化方程简化方程进行二估计
度识方程采两阶段二法首先求代变量（工具变量）工具变量作变量进行回
八（20分）应题
研究国济增长国债间关系建立回模型结果：
Dependent Variable LOG(GDP)
Method Least Squares
Date 060405 Time 1858
Sample 1985 2003
Included observations 19
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
C
603
014
432
0
LOG(DEBT)
065
002
328
0
Rsquared
0981
Mean dependent var
1053
Adjusted Rsquared
0983
SD dependent var
086
SE of regression
011
Akaike info criterion
146
Sum squared resid
021
Schwarz criterion
136
Log likelihood
158
Fstatistic
10755
DurbinWatson stat
081
Prob(Fstatistic)
0
中 GDP表示国生产总值DEBT表示国债发行量
（1）写出回方程（2分）
答： Log（GDP） 603 + 065 LOG(DEBT)
（2）解释系数济学含义？（4分）
答：
截距项表示变量零时变量均期具实际济学含义
斜率系数表示GDPDEBT变弹性065者表示增发1国债国民济增长065
（3）模型存什问题？检验？（7分）
答：
存序列相关问题
dw 081落入正相关区域判定存序列相关
（4）模型中存问题模型进行改进？（7分）
答：利广义二法根dw 081计算回方程滞期两边时06
方程
减面方程
利二估计系数
计量济学试题二
判断正误（20分）
1 机误差项残差项回事（ ）
2 定显著性水a度计算值超界t值接受零假设（ ）
3 利OLS法求样回直线通样均值点（ ）
4 判定系数（ ）
5 整元回模型统计显著意味着模型中单独变量均统计显著（ ）
6 双数模型值数线性模型相较线性数模型相较（ ）
7 避免陷入虚拟变量陷阱果定性变量m类引入m虚拟变量（ ）
8 存异方差情况常OLS法总高估估计量标准差（ ）
9 识阶条件仅仅判模型否识必条件充分条件（ ）
10 果零假设H0：B20显著性水5拒绝认B2定0 （ ）
二元回例叙述普通二回基原理(10分)
三面利19701980年美国数回结果中Y表示美国咖啡消费（杯日）X表示均零售价格（美元磅）（15分） 注：
1 写空白处数值
2 模型中参数进行显著性检验
3 解释斜率系数含义出95置信区间
四模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
五考虑面模型：中Y表示学教师年薪收入X表示工龄研究学教师年薪否受性学历影响面方式引入虚拟变量：（15分）
1 基准类什？
2 解释系数代表含义预期系数符号
3 出什结？
六什相关？杜宾—瓦尔森检验前提条件步骤什？（15分）
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（15分）
1求简化形式回方程？
2判定方程识（恰度）？
3识方程种方法进行估计什？
计量济学试题二答案
判断正误（20分）
1 机误差项残差项回事（ F ）
2 定显著性水a度计算值超界t值接受零假设（ F ）
3 利OLS法求样回直线通样均值点（ T ）
4 判定系数（ F ）
5 整元回模型统计显著意味着模型中单独变量均统计显著（ F ）
6 双数模型值数线性模型相较线性数模型相较（ T ）
7 避免陷入虚拟变量陷阱果定性变量m类引入m虚拟变量（ F ）
8 存异方差情况常OLS法总高估估计量标准差（ T ）
9 识阶条件仅仅判模型否识必条件充分条件（ T ）
10 果零假设H0：B20显著性水5拒绝认B2定0 （ F ）
二元回例叙述普通二回基原理(10分)
解：题意元样回模型：
(1)
普通二原理残差方
(2)
根微积分求极值原理
(3)
(4)
(3)(4)式称正规方程求解两方程：
(5)
解：
中表示变量均值离差
三面利19701980年美国数回结果中Y表示美国咖啡消费（杯日）X表示均零售价格（美元磅）（15分） 注：
1 写空白处数值啊ab（0011422066）
2 模型中参数进行显著性检验
3 解释斜率系数含义出95置信区间
解：1 （0011422066）
2 显著性检验：显著
显著性检验：显著
3 表示磅咖啡均零售价格升1美元天咖啡消费量减少0479杯
95置信区间：
四模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
解：模型
（1）
存列形式异方差：(1)式左右两端时
（2）
中
代表误差修正项证明
满足方差假定(2)式OLS相应估计量
五考虑面模型：中Y表示学教师年薪收入X表示工龄研究学教师年薪否受性（男女）学历（科硕士博士）影响面方式引入虚拟变量：（15分）
1 基准类什？
2 解释系数代表含义预期系数符号
3 出什结？
解：1 基准类科女教师
2 表示工龄年薪影响工龄增加1单位均言年薪增加单位预期符号正着年龄增加工资应该增加
体现性差异
体现学历差异预期符号正
3 说明博士教师年薪高硕士教师年薪
六什相关？杜宾—瓦尔森检验前提条件步骤什？（15分）
解：相关时间（时间序列数）者空间（截面数中）序排列序列成员间存着相关关系计量济学中指回模型中机扰动项间存相关关系符号表示：
杜宾—瓦尔森检验前提条件：
（1）回模型包括截距项
（2）变量X非机变量
（3）扰动项产生机制
述描述机制称阶回模型通常记AR(1)
（4）回方程解释变量中包括变量滞变量检验回模型
杜宾—瓦尔森检验步骤：
(1)进行OLS回获et
(2)计算d值
(3)定样容量n解释变量k数界值表中查dLdU
(4)根相应规进行判断
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（15分）
1求简化形式回方程？
2判定方程识（恰度）？
3识方程种方法进行估计简述基程？
解1
（1）
（2）
2 根阶判断条件m 2
第方程k0k < m1第方程识
第二方程k1k m1第二方程恰识
3 恰识方程采二阶段二法间接二法面简单介绍间接二法基程：
步骤1：结构方程导出简化方程
步骤2：简化方程方程OLS方法回
步骤3：利简化方程系数估计值求结构方程系数估计值
计量济学试题三
判断正误（20分）
1 回分析处理变量变量间果关系（ ）
2 拟合优度R2值越说明样回模型总体回模型代表性越强（ ）
3 线性回指解释变量解释变量间呈现线性关系（ ）
4 引入虚拟变量普通二法估计量偏（ ）
5 重线性总体特征（ ）
6 两计量济模型较（ ）
7 异方差会OLS估计量标准误差高估相关会低估（ ）
8 杜宾—瓦尔森检验够检验出形式相关（ ）
9 异方差值存横截面数中相关值存时间序列数中（ ）
10 生变量滞值然生变量（ ）
二选择题（20分）
1 时间统计单位相统计指标组成数组合（ ）
A 原始数 B Pool数 C 时间序列数 D 截面数
2 列模型中属非线性回模型（ ）
A B
C D
3 半数模型中参数含义（ ）
A X绝量变化引起Y绝量变化
B Y关X边际变化
C X相变化引起Y期值绝量变化
D Y关X弹性
4 模型中数值模型身决定变量（ ）
A外生变量 B生变量 C前定变量 D滞变量
5 模型回分析结果报告中统计量表明（ ）
A 解释变量影响显著
B 解释变量影响显著
C 解释变量联合影响显著
D 解释变量联合影响显著
6 根样资料估计均消费支出Y均收入X回模型表明均收入增加1％均消费支出增加（ ）
A 02 B 075 C 2 D 75
7 果回模型违背方差假定二估计量（ ）
A 偏非效 B 偏非效
C 偏效 D 偏效
8 回模型满足DW检验前提条件统计量等2时表明（ ）
A 存完全正相关 B 存完全负相关
C 存相关 D 判定
9 年四季度解释变量影响引入包含截距项回模型中需引入虚拟变量数 （ ）
A B C D
10 联立方程结构模型中模型中机方程单独普通二法估计参数（ ）
A 偏致 B 偏致 C 偏致 D 偏致
三表出三变量模型回结果：（10分）
方差源
方
度（df）
方均值（MSS）
回(ESS)
10658
残差(RSS)
总离差(TSS)
10838
19
————————
注：保留3位数计算器5显著性水题
1 完成表中空白处容
2 求
3 利F统计量检验联合影响写出简步骤
四考虑面模型：中Y表示学教师年薪收入X表示工龄研究学教师年薪否受性学历影响面方式引入虚拟变量：（10分）
1 基准类什？
2 解释系数代表含义预期系数符号
3 出什结？
五模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
六简述相关果线性回模型果存形式相关应该采取补救措施？（15分）
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（15分）
1求出简化形式回方程？
2利模型识阶条件判定方程识（恰度）？
3识方程种方法进行估计什？
计量济学试题三答案
判断正误（20分）
1 回分析处理变量变量间果关系（ F ）
2 拟合优度R2值越说明样回模型总体回模型代表性越强（ T ）
3 线性回指解释变量解释变量间呈现线性关系（ F ）
4 引入虚拟变量普通二法估计量偏（ T ）
5 重线性总体特征（ F ）
6 两计量济模型较（ F ）
7 异方差会OLS估计量标准误差高估相关会低估（ F ）
8 杜宾—瓦尔森检验够检验出形式相关（ F ）
9 异方差问题总存横截面数中相关总存时间序列数中（ F ）
10 生变量滞值然生变量（ F ）
二选择题（20分）
1 时间统计单位相统计指标组成数组合（ D ）
A 原始数 B Pool数 C 时间序列数 D 截面数
2 列模型中属非线性回模型（ C ）
A B
C D
3 半数模型中参数含义（ C ）
A X绝量变化引起Y绝量变化
B Y关X边际变化
C X相变化引起Y期值绝量变化
D Y关X弹性
4 模型中数值模型身决定变量（ B ）
A外生变量 B生变量 C前定变量 D滞变量
5 模型回分析结果报告中统计量表明（ C ）
A 解释变量影响显著
B 解释变量影响显著
C 解释变量联合影响显著
D 解释变量联合影响显著
6 根样资料估计均消费支出Y均收入X回模型表明均收入增加1％均消费支出增加（ B ）
A 02 B 075 C 2 D 75
7 果回模型违背方差假定二估计量（ A ）
A 偏非效 B 偏非效
C 偏效 D 偏效
8 回模型满足DW检验前提条件统计量等2时表明（ C ）
A 存完全正相关 B 存完全负相关
C 存相关 D 判定
9 年四季度解释变量影响引入包含截距项回模型中需引入虚拟变量数 （ C ）
A B C D
10 联立方程结构模型中模型中机方程单独普通二法估计参数（ B ）
A 偏致 B 偏致 C 偏致 D 偏致
三表出三变量模型回结果：（10分）
方差源
方
度（df）
方均值（MSS）
回(ESS)
10658
2
5329
残差(RSS)
18
17
0106
总离差(TSS)
10838
19
————————
注：保留3位数计算器5显著性水题
1 完成表中空白处容
2 求
3 利F统计量检验联合影响写出简步骤
答案： 1 见题
2
3 利统计量检验联合影响
（ ）
联合影响显著
四考虑面模型：中Y表示学教师年薪收入X表示工龄研究学教师年薪否受性学历影响面方式引入虚拟变量：（10分）
1 基准类什？
2 解释系数代表含义预期系数符号
3 出什结？
答案：1 基准类科学历女教师
2 表示刚参加工作科学历女教师收入符号正
表示条件变时工龄变化单位引起收入变化符号正
表示男教师女教师工资差异符号正
表示硕士学历科学历工资收入影响符号正
表示博士学历科学历工资收入影响符号正
3 说明博士学历学教师硕士学历学教师收入高
五模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
答案：加权二法估计模型中参数
模型两边时：
令面模型表示：
（1）
变换模型（1）机误差项满足方差假定OLS估计出述方法称加权二法
六简述相关果线性回模型果存形式相关应该采取补救措施？（15分）
答案：相关指回模型中机误差项间存相关符号表示：
线性回模型模型中存形式相关问题广义差分变换变换模型存相关问题
模型： （1）
取模型阶滞： （2）
（2）式两边时相关系数：
（3）
（1）式减（3）式整理：
令 ：
（4）
（4）中满足古典假定普通二法估计（4）式估计量利应关系估计值
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（15分）
1求出简化形式回方程？
2利模型识阶条件判定方程识（恰度）？
3识方程种方法进行估计什？
答案：略
计量济学试题四
课程号： 课序号： 开课系：数量济系
判断正误（10分）
1 机变量条件均值非条件均值回事（ ）
2 线性回模型意味着变量线性（ ）
3 （ ）
4 元回模型果联合检验结果统计显著意味着模型中单独变量均统计显著（ ）
5 双数模型中斜率表示变量变量弹性（ ）
6 避免陷入虚拟变量陷阱果定性变量类引入虚拟变量（ ）
7 果回模型违背方差假定二估计量偏效（ ）
8 存接重线性情况回系数标准差会趋变相应t值会趋变（ ）
9 情况OLS估计量估参数优线性偏估计（ ）
10联立方程模型中外生变量联立方程模型中生变量（ ）
二济计量方法研究济问题时步骤？（10分）
三回模型中机误差项包括素影响？（10分）
四古典线性回模型具基假定（10分）
五二元回例简述普通二法原理？（10分）
六模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（10分）
1简述联立方程模型中方程识阶条件
2根阶条件判定模型中方程识性？
3识方程种方法进行估计什？
八应题（30分）
利美国19801995年间均消费支出（PCE）均支配收入（PDPI）数回分析结果：
Dependent Variable LOG(PCE)
Method Least Squares
Date 060905 Time 2343
Sample 1980 1995
Included observations 16
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
LOG(PDPI)
1205281
0028891
4171870
00000
C
2092664
0281286
7439640
00000
Rsquared
0992020
Mean dependent var
9641839
Adjusted Rsquared
0991450
SD dependent var
0096436
SE of regression
0008917
Akaike info criterion
6485274
Sum squared resid
0001113
Schwarz criterion
6388701
Log likelihood
5388219
Fstatistic
1740450
DurbinWatson stat
2322736
Prob(Fstatistic)
0000000
（1）根结果写出回分析结果报告（10分）
（2）模型中解释变量系数B2进行显著性检验（10分）
（3）解释解释变量系数综合判定系数？（10分）
计量济学试题四答案
二 判断正误（10分）
1 机变量条件均值非条件均值回事（错）
2 线性回模型意味着变量线性（错）
3 （错）
4 元回模型果联合检验结果统计显著意味着模型中单独变量均统计显著（错）
5 双数模型中斜率表示变量变量弹性（）
6 避免陷入虚拟变量陷阱果定性变量类引入虚拟变量（错）
7 果回模型违背方差假定二估计量偏效（错）
8 存接重线性情况回系数标准差会趋变相应t值会趋变（错）
9 情况OLS估计量估参数优线性偏估计（错）
10联立方程模型中外生变量联立方程模型中生变量（）
二济计量方法研究济问题时步骤？（10分）
答：书中第二页济计量学方法中八步骤
三回模型中机误差项包括素影响？（10分）
答：书中第83页机误差项性质中四条
四古典线性回模型具基假定（10分）
答：1 解释变量机误差项相关
2 机误差项期均值零
3 机误差项具方差机误差项方差相等常数
4 两机误差项间相关机误差项相关
五二元回例简述普通二法原理？（10分）
答：书中第88页二原理
六模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
答： 原模型左右两边时原模型变形：
（1）
令式（1）写：
（2）
式(2)表示模型存异方差问题利普通二法进行估计求参数估计值
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（10分）
1简述联立方程模型中方程识阶条件
答：书中第320页模型识阶条件（4分）
2根阶条件判定模型中方程识性？
答：第方程：m2 k0 k第二方程：m2 k1 km1该方程恰识（2分）
3识方程种方法进行估计什？
第二方程恰识间接二法进行估计（2分）
八应题（30分）
利美国19801995年间均消费支出（PCE）均支配收入（PDPI）数回分析结果：
Dependent Variable LOG(PCE)
Method Least Squares
Date 060905 Time 2343
Sample 1980 1995
Included observations 16
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
LOG(PDPI)
1205281
0028891
4171870
00000
C
2092664
0281286
7439640
00000
Rsquared
0992020
Mean dependent var
9641839
Adjusted Rsquared
0991450
SD dependent var
0096436
SE of regression
0008917
Akaike info criterion
6485274
Sum squared resid
0001113
Schwarz criterion
6388701
Log likelihood
5388219
Fstatistic
1740450
DurbinWatson stat
2322736
Prob(Fstatistic)
0000000
（1）根结果写出回分析结果报告（10分）
答：
se(028) (0029)
t(744) (4172)
p(00000) (00000) R20992
（2）解释解释变量系数综合判定系数？（10分）
答：该模型双数模型解释变量系数变量变量弹性例中消费收入弹性表示收入增加1消费均增加12
（3）模型中解释变量系数B2进行显著性检验（10分）
答： 1 H0：B20 H1：B2¹0
2构造统计量
3计算相应T值
4查显著性水a界值
拒绝原假设认解释变量系数B2统计显著
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计量济学试题 1
计量济学试题答案 4
计量济学试题二 9
计量济学试题二答案 11
计量济学试题三 15
计量济学试题三答案 18
计量济学试题四 22
计量济学试题四答案 25
计量济学试题
课程号： 课序号： 开课系： 数量济系
判断题（20分）
1． 线性回模型中解释变量原解释变量结果（）
2．元回模型统计显著指模型中变量统计显著（）
3．存异方差情况常OLS法总高估估计量标准差（）
4．总体回线解释变量取定值时变量条件均值轨迹（ ）
5．线性回指解释变量解释变量间呈现线性关系 （ ）
6．判定系数受回模型中包含解释变量数影响（ ）
7．重线性种机误差现象 （ ）
8．存相关时OLS估计量偏效 （ ）
9．异方差情况 OLS估计量误差放原属回变（ ）
10．两计量济模型较 （ ）
二． 简答题（10）
1．计量济模型分析济问题基步骤（4分）
2．举例说明引进加法模式法模式建立虚拟变量模型 （6分）
三．面国19902003年GDPM1间回结果（5分）
1． 求出空白处数值填括号（2分）
2． 系数否显著出理（3分）
四． 试述异方差果补救措施 （10分）
五．重线性果修正措施（10分）
六． 试述DW检验适条件检验步骤？（10分）
七． （15分）面宏观济模型
变量分货币供投资价格指数产出
1． 指出模型中变量外生变量（5分）
2． 模型进行识（4分）
3． 指出恰识方程度识方程估计方法（6分）
八（20分）应题
研究国济增长国债间关系建立回模型结果：
Dependent Variable LOG(GDP)
Method Least Squares
Date 060405 Time 1858
Sample 1985 2003
Included observations 19
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
C
603
014
432
0
LOG(DEBT)
065
002
328
0
Rsquared
0981
Mean dependent var
1053
Adjusted Rsquared
0983
SD dependent var
086
SE of regression
011
Akaike info criterion
146
Sum squared resid
021
Schwarz criterion
136
Log likelihood
158
Fstatistic
10755
DurbinWatson stat
081
Prob(Fstatistic)
0
中 GDP表示国生产总值DEBT表示国债发行量
（1）写出回方程（2分）
（2）解释系数济学含义？（4分）
（3）模型存什问题？检验？（7分）
（4）模型中存问题模型进行改进？（7分）
计量济学试题答案
判断题（20分）
1． 线性回模型中解释变量原解释变量结果（F）
2．元回模型统计显著指模型中变量统计显著（F）
3．存异方差情况常OLS法总高估估计量标准差（F）
4．总体回线解释变量取定值时变量条件均值轨迹（Y）
5．线性回指解释变量解释变量间呈现线性关系 （F）
6．判定系数受回模型中包含解释变量数影响（ F ）
7．重线性种机误差现象 （F）
8．存相关时OLS估计量偏效 （ F ）
9．异方差情况 OLS估计量误差放原属回变（ F ）
10．两计量济模型较 （ F ）
二． 简答题（10）
1．计量济模型分析济问题基步骤（4分）
答：
1）济理假说陈述
2) 收集数
3）建立数理济学模型
4）建立济计量模型
5）模型系数估计假设检验
6）模型选择
7）理假说选择
8）济学应
2．举例说明引进加法模式法模式建立虚拟变量模型 （6分）
答案：设Y消费支出X表示支配收入定义
果设定模型
时模型仅影响截距项差异表现截距项称加法模型
果设定模型
时模型仅影响截距项影响斜率项差异表现截距斜率双重变化称法模型
三．面国19902003年GDPM1间回结果（5分）
3． 求出空白处数值填括号（2分）
4． 系数否显著出理（3分）
答：根t统计量913235界值系数统计显著
四． 试述异方差果补救措施 （10分）
答案：
果：OLS估计量线性偏效估计量方差估计偏建立t分布F分布置信区间假设检验
补救措施：加权二法（WLS）
1．假设已知模型进行变换：
2．果未知
（1）误差成例：方根变换
见时模型方差利OLS估计假设检验
（2） 误差方差成例
3． 重新设定模型：
五．重线性果修正措施（10分）
1） 完全重线性果法估计
高度重线性理影响OLS估计量优线性偏性样估计量方差放影响假设检验
实际果：联合检验显著系数显著估计量方差放置信区间变宽t统计量变样观测值微变化极敏感某系数符号难解释变量应变量贡献程度
2） 补救措施：剔出重变量增加样数量改变模型形式改变变量形式利先验信息
六． 试述DW检验适条件检验步骤？（10分）
答案：
条件：
1） 回模型包含截距项
2） 变量X非机变量
3） 扰动项产生机制：
4） 变量滞值作解释变量出现回方程中
检验步骤
1）进行OLS回获残差
2）计算D值
3）已知样容量解释变量数界值
4）根列规进行判断：
零假设
决策
条件
正相关
拒绝
正相关
法确定
负相关
拒绝
负相关
法决定
正者负相关
接受
七． （15分）面宏观济模型
变量分货币供投资价格指数产出
4． 指出模型中生变量外生变量（5分）
答：生变量货币供投资产出
外生变量滞期货币供价格指数
5． 模型进行识（4分）
答：根模型识阶条件
方程（1）：k0
方程（3）：k2m1恰识
6． 指出恰识方程度识方程估计方法（6分）
答：
恰识方程采间接二法首先建立简化方程简化方程进行二估计
度识方程采两阶段二法首先求代变量（工具变量）工具变量作变量进行回
八（20分）应题
研究国济增长国债间关系建立回模型结果：
Dependent Variable LOG(GDP)
Method Least Squares
Date 060405 Time 1858
Sample 1985 2003
Included observations 19
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
C
603
014
432
0
LOG(DEBT)
065
002
328
0
Rsquared
0981
Mean dependent var
1053
Adjusted Rsquared
0983
SD dependent var
086
SE of regression
011
Akaike info criterion
146
Sum squared resid
021
Schwarz criterion
136
Log likelihood
158
Fstatistic
10755
DurbinWatson stat
081
Prob(Fstatistic)
0
中 GDP表示国生产总值DEBT表示国债发行量
（1）写出回方程（2分）
答： Log（GDP） 603 + 065 LOG(DEBT)
（2）解释系数济学含义？（4分）
答：
截距项表示变量零时变量均期具实际济学含义
斜率系数表示GDPDEBT变弹性065者表示增发1国债国民济增长065
（3）模型存什问题？检验？（7分）
答：
存序列相关问题
dw 081落入正相关区域判定存序列相关
（4）模型中存问题模型进行改进？（7分）
答：利广义二法根dw 081计算回方程滞期两边时06
方程
减面方程
利二估计系数
计量济学试题二
判断正误（20分）
1 机误差项残差项回事（ ）
2 定显著性水a度计算值超界t值接受零假设（ ）
3 利OLS法求样回直线通样均值点（ ）
4 判定系数（ ）
5 整元回模型统计显著意味着模型中单独变量均统计显著（ ）
6 双数模型值数线性模型相较线性数模型相较（ ）
7 避免陷入虚拟变量陷阱果定性变量m类引入m虚拟变量（ ）
8 存异方差情况常OLS法总高估估计量标准差（ ）
9 识阶条件仅仅判模型否识必条件充分条件（ ）
10 果零假设H0：B20显著性水5拒绝认B2定0 （ ）
二元回例叙述普通二回基原理(10分)
三面利19701980年美国数回结果中Y表示美国咖啡消费（杯日）X表示均零售价格（美元磅）（15分） 注：
1 写空白处数值
2 模型中参数进行显著性检验
3 解释斜率系数含义出95置信区间
四模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
五考虑面模型：中Y表示学教师年薪收入X表示工龄研究学教师年薪否受性学历影响面方式引入虚拟变量：（15分）
1 基准类什？
2 解释系数代表含义预期系数符号
3 出什结？
六什相关？杜宾—瓦尔森检验前提条件步骤什？（15分）
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（15分）
1求简化形式回方程？
2判定方程识（恰度）？
3识方程种方法进行估计什？
计量济学试题二答案
判断正误（20分）
1 机误差项残差项回事（ F ）
2 定显著性水a度计算值超界t值接受零假设（ F ）
3 利OLS法求样回直线通样均值点（ T ）
4 判定系数（ F ）
5 整元回模型统计显著意味着模型中单独变量均统计显著（ F ）
6 双数模型值数线性模型相较线性数模型相较（ T ）
7 避免陷入虚拟变量陷阱果定性变量m类引入m虚拟变量（ F ）
8 存异方差情况常OLS法总高估估计量标准差（ T ）
9 识阶条件仅仅判模型否识必条件充分条件（ T ）
10 果零假设H0：B20显著性水5拒绝认B2定0 （ F ）
二元回例叙述普通二回基原理(10分)
解：题意元样回模型：
(1)
普通二原理残差方
(2)
根微积分求极值原理
(3)
(4)
(3)(4)式称正规方程求解两方程：
(5)
解：
中表示变量均值离差
三面利19701980年美国数回结果中Y表示美国咖啡消费（杯日）X表示均零售价格（美元磅）（15分） 注：
1 写空白处数值啊ab（0011422066）
2 模型中参数进行显著性检验
3 解释斜率系数含义出95置信区间
解：1 （0011422066）
2 显著性检验：显著
显著性检验：显著
3 表示磅咖啡均零售价格升1美元天咖啡消费量减少0479杯
95置信区间：
四模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
解：模型
（1）
存列形式异方差：(1)式左右两端时
（2）
中
代表误差修正项证明
满足方差假定(2)式OLS相应估计量
五考虑面模型：中Y表示学教师年薪收入X表示工龄研究学教师年薪否受性（男女）学历（科硕士博士）影响面方式引入虚拟变量：（15分）
1 基准类什？
2 解释系数代表含义预期系数符号
3 出什结？
解：1 基准类科女教师
2 表示工龄年薪影响工龄增加1单位均言年薪增加单位预期符号正着年龄增加工资应该增加
体现性差异
体现学历差异预期符号正
3 说明博士教师年薪高硕士教师年薪
六什相关？杜宾—瓦尔森检验前提条件步骤什？（15分）
解：相关时间（时间序列数）者空间（截面数中）序排列序列成员间存着相关关系计量济学中指回模型中机扰动项间存相关关系符号表示：
杜宾—瓦尔森检验前提条件：
（1）回模型包括截距项
（2）变量X非机变量
（3）扰动项产生机制
述描述机制称阶回模型通常记AR(1)
（4）回方程解释变量中包括变量滞变量检验回模型
杜宾—瓦尔森检验步骤：
(1)进行OLS回获et
(2)计算d值
(3)定样容量n解释变量k数界值表中查dLdU
(4)根相应规进行判断
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（15分）
1求简化形式回方程？
2判定方程识（恰度）？
3识方程种方法进行估计简述基程？
解1
（1）
（2）
2 根阶判断条件m 2
第方程k0k < m1第方程识
第二方程k1k m1第二方程恰识
3 恰识方程采二阶段二法间接二法面简单介绍间接二法基程：
步骤1：结构方程导出简化方程
步骤2：简化方程方程OLS方法回
步骤3：利简化方程系数估计值求结构方程系数估计值
计量济学试题三
判断正误（20分）
1 回分析处理变量变量间果关系（ ）
2 拟合优度R2值越说明样回模型总体回模型代表性越强（ ）
3 线性回指解释变量解释变量间呈现线性关系（ ）
4 引入虚拟变量普通二法估计量偏（ ）
5 重线性总体特征（ ）
6 两计量济模型较（ ）
7 异方差会OLS估计量标准误差高估相关会低估（ ）
8 杜宾—瓦尔森检验够检验出形式相关（ ）
9 异方差值存横截面数中相关值存时间序列数中（ ）
10 生变量滞值然生变量（ ）
二选择题（20分）
1 时间统计单位相统计指标组成数组合（ ）
A 原始数 B Pool数 C 时间序列数 D 截面数
2 列模型中属非线性回模型（ ）
A B
C D
3 半数模型中参数含义（ ）
A X绝量变化引起Y绝量变化
B Y关X边际变化
C X相变化引起Y期值绝量变化
D Y关X弹性
4 模型中数值模型身决定变量（ ）
A外生变量 B生变量 C前定变量 D滞变量
5 模型回分析结果报告中统计量表明（ ）
A 解释变量影响显著
B 解释变量影响显著
C 解释变量联合影响显著
D 解释变量联合影响显著
6 根样资料估计均消费支出Y均收入X回模型表明均收入增加1％均消费支出增加（ ）
A 02 B 075 C 2 D 75
7 果回模型违背方差假定二估计量（ ）
A 偏非效 B 偏非效
C 偏效 D 偏效
8 回模型满足DW检验前提条件统计量等2时表明（ ）
A 存完全正相关 B 存完全负相关
C 存相关 D 判定
9 年四季度解释变量影响引入包含截距项回模型中需引入虚拟变量数 （ ）
A B C D
10 联立方程结构模型中模型中机方程单独普通二法估计参数（ ）
A 偏致 B 偏致 C 偏致 D 偏致
三表出三变量模型回结果：（10分）
方差源
方
度（df）
方均值（MSS）
回(ESS)
10658
残差(RSS)
总离差(TSS)
10838
19
————————
注：保留3位数计算器5显著性水题
1 完成表中空白处容
2 求
3 利F统计量检验联合影响写出简步骤
四考虑面模型：中Y表示学教师年薪收入X表示工龄研究学教师年薪否受性学历影响面方式引入虚拟变量：（10分）
1 基准类什？
2 解释系数代表含义预期系数符号
3 出什结？
五模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
六简述相关果线性回模型果存形式相关应该采取补救措施？（15分）
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（15分）
1求出简化形式回方程？
2利模型识阶条件判定方程识（恰度）？
3识方程种方法进行估计什？
计量济学试题三答案
判断正误（20分）
1 回分析处理变量变量间果关系（ F ）
2 拟合优度R2值越说明样回模型总体回模型代表性越强（ T ）
3 线性回指解释变量解释变量间呈现线性关系（ F ）
4 引入虚拟变量普通二法估计量偏（ T ）
5 重线性总体特征（ F ）
6 两计量济模型较（ F ）
7 异方差会OLS估计量标准误差高估相关会低估（ F ）
8 杜宾—瓦尔森检验够检验出形式相关（ F ）
9 异方差问题总存横截面数中相关总存时间序列数中（ F ）
10 生变量滞值然生变量（ F ）
二选择题（20分）
1 时间统计单位相统计指标组成数组合（ D ）
A 原始数 B Pool数 C 时间序列数 D 截面数
2 列模型中属非线性回模型（ C ）
A B
C D
3 半数模型中参数含义（ C ）
A X绝量变化引起Y绝量变化
B Y关X边际变化
C X相变化引起Y期值绝量变化
D Y关X弹性
4 模型中数值模型身决定变量（ B ）
A外生变量 B生变量 C前定变量 D滞变量
5 模型回分析结果报告中统计量表明（ C ）
A 解释变量影响显著
B 解释变量影响显著
C 解释变量联合影响显著
D 解释变量联合影响显著
6 根样资料估计均消费支出Y均收入X回模型表明均收入增加1％均消费支出增加（ B ）
A 02 B 075 C 2 D 75
7 果回模型违背方差假定二估计量（ A ）
A 偏非效 B 偏非效
C 偏效 D 偏效
8 回模型满足DW检验前提条件统计量等2时表明（ C ）
A 存完全正相关 B 存完全负相关
C 存相关 D 判定
9 年四季度解释变量影响引入包含截距项回模型中需引入虚拟变量数 （ C ）
A B C D
10 联立方程结构模型中模型中机方程单独普通二法估计参数（ B ）
A 偏致 B 偏致 C 偏致 D 偏致
三表出三变量模型回结果：（10分）
方差源
方
度（df）
方均值（MSS）
回(ESS)
10658
2
5329
残差(RSS)
18
17
0106
总离差(TSS)
10838
19
————————
注：保留3位数计算器5显著性水题
1 完成表中空白处容
2 求
3 利F统计量检验联合影响写出简步骤
答案： 1 见题
2
3 利统计量检验联合影响
（ ）
联合影响显著
四考虑面模型：中Y表示学教师年薪收入X表示工龄研究学教师年薪否受性学历影响面方式引入虚拟变量：（10分）
1 基准类什？
2 解释系数代表含义预期系数符号
3 出什结？
答案：1 基准类科学历女教师
2 表示刚参加工作科学历女教师收入符号正
表示条件变时工龄变化单位引起收入变化符号正
表示男教师女教师工资差异符号正
表示硕士学历科学历工资收入影响符号正
表示博士学历科学历工资收入影响符号正
3 说明博士学历学教师硕士学历学教师收入高
五模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
答案：加权二法估计模型中参数
模型两边时：
令面模型表示：
（1）
变换模型（1）机误差项满足方差假定OLS估计出述方法称加权二法
六简述相关果线性回模型果存形式相关应该采取补救措施？（15分）
答案：相关指回模型中机误差项间存相关符号表示：
线性回模型模型中存形式相关问题广义差分变换变换模型存相关问题
模型： （1）
取模型阶滞： （2）
（2）式两边时相关系数：
（3）
（1）式减（3）式整理：
令 ：
（4）
（4）中满足古典假定普通二法估计（4）式估计量利应关系估计值
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（15分）
1求出简化形式回方程？
2利模型识阶条件判定方程识（恰度）？
3识方程种方法进行估计什？
答案：略
计量济学试题四
课程号： 课序号： 开课系：数量济系
判断正误（10分）
1 机变量条件均值非条件均值回事（ ）
2 线性回模型意味着变量线性（ ）
3 （ ）
4 元回模型果联合检验结果统计显著意味着模型中单独变量均统计显著（ ）
5 双数模型中斜率表示变量变量弹性（ ）
6 避免陷入虚拟变量陷阱果定性变量类引入虚拟变量（ ）
7 果回模型违背方差假定二估计量偏效（ ）
8 存接重线性情况回系数标准差会趋变相应t值会趋变（ ）
9 情况OLS估计量估参数优线性偏估计（ ）
10联立方程模型中外生变量联立方程模型中生变量（ ）
二济计量方法研究济问题时步骤？（10分）
三回模型中机误差项包括素影响？（10分）
四古典线性回模型具基假定（10分）
五二元回例简述普通二法原理？（10分）
六模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（10分）
1简述联立方程模型中方程识阶条件
2根阶条件判定模型中方程识性？
3识方程种方法进行估计什？
八应题（30分）
利美国19801995年间均消费支出（PCE）均支配收入（PDPI）数回分析结果：
Dependent Variable LOG(PCE)
Method Least Squares
Date 060905 Time 2343
Sample 1980 1995
Included observations 16
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
LOG(PDPI)
1205281
0028891
4171870
00000
C
2092664
0281286
7439640
00000
Rsquared
0992020
Mean dependent var
9641839
Adjusted Rsquared
0991450
SD dependent var
0096436
SE of regression
0008917
Akaike info criterion
6485274
Sum squared resid
0001113
Schwarz criterion
6388701
Log likelihood
5388219
Fstatistic
1740450
DurbinWatson stat
2322736
Prob(Fstatistic)
0000000
（1）根结果写出回分析结果报告（10分）
（2）模型中解释变量系数B2进行显著性检验（10分）
（3）解释解释变量系数综合判定系数？（10分）
计量济学试题四答案
二 判断正误（10分）
1 机变量条件均值非条件均值回事（错）
2 线性回模型意味着变量线性（错）
3 （错）
4 元回模型果联合检验结果统计显著意味着模型中单独变量均统计显著（错）
5 双数模型中斜率表示变量变量弹性（）
6 避免陷入虚拟变量陷阱果定性变量类引入虚拟变量（错）
7 果回模型违背方差假定二估计量偏效（错）
8 存接重线性情况回系数标准差会趋变相应t值会趋变（错）
9 情况OLS估计量估参数优线性偏估计（错）
10联立方程模型中外生变量联立方程模型中生变量（）
二济计量方法研究济问题时步骤？（10分）
答：书中第二页济计量学方法中八步骤
三回模型中机误差项包括素影响？（10分）
答：书中第83页机误差项性质中四条
四古典线性回模型具基假定（10分）
答：1 解释变量机误差项相关
2 机误差项期均值零
3 机误差项具方差机误差项方差相等常数
4 两机误差项间相关机误差项相关
五二元回例简述普通二法原理？（10分）
答：书中第88页二原理
六模型：中存列形式异方差：估计参数（10分）
答： 原模型左右两边时原模型变形：
（1）
令式（1）写：
（2）
式(2)表示模型存异方差问题利普通二法进行估计求参数估计值
七考虑面联立方程模型： 中生变量外生变量机误差项（10分）
1简述联立方程模型中方程识阶条件
答：书中第320页模型识阶条件（4分）
2根阶条件判定模型中方程识性？
答：第方程：m2 k0 k
3识方程种方法进行估计什？
第二方程恰识间接二法进行估计（2分）
八应题（30分）
利美国19801995年间均消费支出（PCE）均支配收入（PDPI）数回分析结果：
Dependent Variable LOG(PCE)
Method Least Squares
Date 060905 Time 2343
Sample 1980 1995
Included observations 16
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
LOG(PDPI)
1205281
0028891
4171870
00000
C
2092664
0281286
7439640
00000
Rsquared
0992020
Mean dependent var
9641839
Adjusted Rsquared
0991450
SD dependent var
0096436
SE of regression
0008917
Akaike info criterion
6485274
Sum squared resid
0001113
Schwarz criterion
6388701
Log likelihood
5388219
Fstatistic
1740450
DurbinWatson stat
2322736
Prob(Fstatistic)
0000000
（1）根结果写出回分析结果报告（10分）
答：
se(028) (0029)
t(744) (4172)
p(00000) (00000) R20992
（2）解释解释变量系数综合判定系数？（10分）
答：该模型双数模型解释变量系数变量变量弹性例中消费收入弹性表示收入增加1消费均增加12
（3）模型中解释变量系数B2进行显著性检验（10分）
答： 1 H0：B20 H1：B2¹0
2构造统计量
3计算相应T值
4查显著性水a界值
拒绝原假设认解释变量系数B2统计显著
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